Stochastic Calculus
An Elementary Introduction Emphasizing Applications
Seiten
2026
Crc Press Inc (Verlag)
978-1-4665-6641-5 (ISBN)
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978-1-4665-6641-5 (ISBN)
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This text focuses on the parts of stochastic theory that are particularly relevant to applications. It begins with a description of Brownian motion and the associated stochastic calculus, including the relationship to partial differential equations. It then solves stochastic differential equations by a variety of methods. The author also studies in detail the one-dimensional case. The book concludes with a treatment of semigroups and generators, applying the theory of Harris chains to diffusions as well as weak convergence of Markov chains to diffusions.
Erscheint lt. Verlag | 5.1.2026 |
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Zusatzinfo | 10 Illustrations, black and white |
Verlagsort | Bosa Roca |
Sprache | englisch |
Maße | 156 x 234 mm |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik |
ISBN-10 | 1-4665-6641-8 / 1466566418 |
ISBN-13 | 978-1-4665-6641-5 / 9781466566415 |
Zustand | Neuware |
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