Einführung in das Risikomanagement

Mit der Umsetzung der Richtlinien Basel I/II im Finanzsektor hat das quantitative Risikomanagement einen enormen Aufschwung erfahren. Hierzu bietet das Buch eine Einführung für Bachelor- und Master-Studenten der Wirtschaftswissenschaften und Bankpraktiker. Auf Grundlage der theoretischen Konzepte werden Werkzeuge zur praktischen Problemlösung bereitgestellt, etwa zur Messung des Markt- und Kreditrisikos sowie der operationellen Risiken. Die dazu nötigen mathematischen Instrumente, von multivariaten statistischen Verfahren bis zur Theorie der Copulas und der Extremwerttheorie, werden ebenso vermittelt.